На ФКН ВШЭ открылась лаборатория «ИИ в математических финансах»

© iStock

В конце сентября на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики состоялось открытие лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах», на которое собрались более 70 человек. Представители лаборатории рассказали студентам и сотрудникам о ключевых задачах и целях нового научного подразделения.

С докладами выступили руководитель лаборатории Петр Лукьянченко, научные сотрудники Денис Богуцкий (также научный сотрудник Института искусственного интеллекта и цифровых наук ВШЭ) и Владимир Науменко (по совместительству руководитель направления валидации моделей торговой и банковской книги Сбера).

Спикеры обсудили перспективные направления применения ИИ в финансовой математике, использование обучения с подкреплением для решения задачи маркетмейкера и глубокие генеративные модели для оценки потенциальных потерь торгового портфеля.

Петр Лукьянченко

«Активное развитие технологий глубокого анализа данных позволяет пересмотреть решение задач в области математических финансов. Создание лаборатории на базе ФКН дает возможность сконцентрировать потенциал применения технологий ИИ для решения актуальных задач с точки зрения как академического сообщества, так и индустриальных партнеров факультета.

Изменения в структуре клиентских групп и в режимах торгов фондового рынка привели к тому, что ранее разработанные модели и методы больше не применимы. В рамках деятельности лаборатории мы планируем проведение исследований, направленных на формирование новых методов решения задач в области математических финансов, которые будут отвечать современным вызовам и требованиям компаний в сфере финансовых рынков.

Уже сейчас мы планируем начать исследования по трем ключевым направлениям: мультиагентные технологии для симуляции рыночных торгов, применение RL для задачи оптимального хеджирования и задачи маркетмейкера, генеративные модели.

Мы рады, что открытие лаборатории вызвало у студентов большой интерес. Всем, кому близки направления наших проектов, мы предлагаем подключиться к исследованиям в рамках написания ВКР и курсовых работ. Лучшие из студентов смогут продолжить научную деятельность в статусе стажеров-исследователей и поработать с реальными данными».

О значимости новой лаборатории рассказал Алексей Масютин, руководитель Центра искусственного интеллекта, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук, заведующий базовой кафедрой ПАО «Сбербанк» «Финансовые технологии и анализ данных» и академический руководитель магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных». 

Алексей Масютин

«Детальные данные по финансовым рынкам предоставляют студентам возможность развить навыки работы с большими объемами данных. Наша лаборатория при поддержке ММВБ аккумулировала ордерлог по фондовому и срочным рынкам Московской биржи. Только за один год объем доступных для исследования данных достигает впечатляющих размеров — 188 Гб.

Наши коллеги фокусируются на двух направлениях исследования: применение RL в задачах на финансовых рынках и использование генеративных моделей для более точной и быстрой оценки классических риск-параметров портфелей ценных бумаг — value-at-risk и expected shortfall».

В рамках кампании по выбору тем проектов, курсовых и выпускных работ от лаборатории предложены три темы:

1. Мультиагентное моделирование финансовых рынков (Multi agent modeling of financial markets). 

2. Имитационное моделирование поведенческих задач (Agent based modeling of behavioral problems). 

3. Исследование структурных разрывов в ДУ при цветных шумах (Change point detection under colored noises).

Для выбора одной из тем в качестве проекта можно писать на почту Петру Лукьянченко plukyanchenko@hse.ru.

Запись открытия лаборатории можно посмотреть по ссылке, а с материалами встречи — ознакомиться здесь.